Título:	Análise da variabilidade dos preços spot de soja de Rio Verde/GO.
Autoria:	CUNHA, C. A. WANDER, A. E.
Afiliação:	CLEYZER ADRIAN CUNHA, UFG; ALCIDO ELENOR WANDER, CNPAF.
Ano de publicação:	2012
Referência:	Conjuntura Econômica Goiana, Goiânia, n. 20, p. 84-92, mar. 2012.
Conteúdo:	O objetivo geral deste trabalho foi avaliar a volatilidade dos preços no mercado spot de soja em Rio Verde. Para tanto utilizou-se o modelo de Heterocedasticidade Condicional Auto-regressivo Generalizado (GARCH). A expansão da produção de soja em Goiás também foi acompanhada pela expansão de plantas industriais esmagadoras (produção de farelo e óleo de soja). A expansão da produção de soja em Goiás também foi acompanhada pela expansão de plantas industriais esmagadoras (produção de farelo e óleo de soja). O modelo GARCH (1,1) foi escolhido pelo menor critério de informação de Schwarz e de Akaike, quando comparado com GARCH (2,1). Portanto, os preços da soja no município de Rio Verde seguem um modelo de volatilidade condicional, GARCH (1,1). Os resultados estimados corroboram com ?fatos estilizados? da região, indicando, portanto, que há baixa persistência de choques de volatilidade dos retornos do preço pago aos produtores de soja. As aquisições de soja pela Cooperativa COMIGO amortecem a variabilidade de preços, haja vista que o produto é usado como insumo para abastecer o mercado interno de óleo de soja e derivados.
Thesagro:	Soja Política de preço
Palavras-chave:	Rio Verde, GO
Tipo do material:	Artigo de periódico
Acesso:	openAccess
Aparece nas coleções:	Artigo em periódico indexado (CNPAF)