Título:	Mercado de pera no Brasil: análise de transmissão de preços entre os mercados de São Paulo-SP, Porto Alegre-RS e Recife-PE.
Autor:	REIS, L. D. R. LIMA, J. R. F. de FERREIRA, C. B. PEREIRA, A. F. C.
Afiliación:	LUCAS DAVID RIBEIRO REIS, UFPE; JOAO RICARDO FERREIRA DE LIMA, CPATSA; CALIANE BORGES FERREIRA, Faculdade de Ciências Aplicadas e Sociais de Petrolina, Petrolina, PE; ALAN FRANCISCO CARVALHO PEREIRA, UNIVASF.
Año:	2021
Referencia:	Revista do PEMO, v. 3, n. 3, e337173, 2021.
Descripción:	Objetiva analisar as transmissões de preços entre o mercado da pera no Brasil. Especificamente, os mercados escolhidos foram Porto Alegre-RS, São Paulo-SP e Recife-PE, sendo as séries de periodicidade mensal no período de junho de 2009 a dezembro de 2015. O teste de causalidade de Granger mostrou que o mercado de São Paulo causa os demais, porém o inverso não é verdadeiro. O teste de cointegração de Johansen mostrou que a matriz de interesse tem posto completo (?=?), o que indica que as colunas da matriz são linearmente independentes e, assim, não é necessário estimar um VEC, e sim, um VAR em nível. A elasticidade de transmissão de preços conforme o modelo VAR estimado mostra que o aumento de preço em São Paulo é repassado em maior magnitude para Porto Alegre do que para o Recife. O aumento de 10% do preço da pera no período ??1, ceteris paribus, fará com que Porto Alegre e Recife aumentem em 3,5% e 1,7%, respectivamente, no período ?. A decomposição de variância confirma o que o teste de causalidade de Granger mostrou, ou seja, que o mercado de São Paulo é o mercado central e é este que determina os preços, enquanto os outros são tomadores de preços.
Thesagro:	Pêra Elasticidade Preço
NAL Thesaurus:	Pears Market prices
Palabras clave:	Transmissão de preços Causalidade de Granger Cointegração de Johansen
ISSN:	2675-519X
DOI:	https://doi.org/10.47149/pemo.v3i3.7173
Tipo de Material:	Artigo de periódico
Acceso:	openAccess
Aparece en las colecciones:	Artigo em periódico indexado (CPATSA)